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美国针对高频交易推出监管新规


来源于:CBF聚焦网

摘要:简称CFTC)首次采取具体行动,加强对高频交易员的监管力度。

美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, 简称CFTC)首次采取具体行动,加强对高频交易员的监管力度。

根据该计划,约100家交易公司将被要求在CFTC备案,并遵守一些列风险管控举措,其目的在于降低这些公司的电脑系统发生破坏性故障的可能性。

尽管上述计划中的部分内容也许会引发行业抵制(尤其是其中一项规定将允许监管机构查看企业自有电脑的源代码),但监管部门表示,许多规定都只是将行业惯例落实成法规而已。

CFTC的资料显示,根据周二的提议,相关公司将必须实施交易前风险控制,比如对一段特定时间内其电脑可进入的交易数量设置上限,以及建立“指令撤销系统”。公司将必须在实施前对算法进行测试,以及提交年度风险控制合规报告。

提议的另外一个方面意在抑制所谓的“自我交易”(self-trading)。在自我交易中,高频交易公司对于交易的双方都有参与。CFTC成员和奥巴马政府其他官员已对这类活动的公平性提出了质疑。

 




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